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当日涨幅走势

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微盘股流动性最小 {{ldPool}} 只 · 五档盘口 + 成交量对比

加载中… ● 实时数据 {{ldData.stock_count}}只 · {{ldData.elapsed}}s

📊 买卖挂单厚薄已排除 {{ldData.orderbook.n_limit}} 只涨跌停

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▶ 盘中趋势买卖力量变化 · 成交量时序

买卖盘深度 · 盘中变化

成交额 · 当日 vs 基准

日期数据: {{dataFreshness.latest_trade_date}} (落后{{dataFreshness.effective_behind!=null?dataFreshness.effective_behind:dataFreshness.days_behind}}个交易日)

更新数据

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指数涨幅对比

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股票	因子值	行业	市值(亿)	涨跌
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前瞻期	Mean IC	IC_IR	样本
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当前策略: {{stgy.name}}

择股设置

交易模型

大盘择时

股指对冲

仓位管理

策略定义公式保存另存

股票池: | 上市板块: 主板创业板科创板北交所 | 排除ST: | 过滤停牌股票

行业标准: | 一级行业: | 二级行业: v2

地域板块: | 企业性质: | 融资融券: v2

选股指标

{{cat.name}} 大盘指标自定义

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选股条件

筛选条件 {{stgy.filters.conditions.length}} 排名条件 {{stgy.ranking.length}}

指标	比较符	范围	值	操作
ⓘ{{gn(c.factor)\|\|c.factor}}

从左侧选择指标添加筛选条件

指标	次序	范围	权重	操作
ⓘ{{gn(r.name)\|\|r.name}}

从左侧选择指标添加排名条件

大盘择时: 不择时使用择时模板自定义择时公式 (VIP试用)

对冲计算: 不对冲使用对冲 (VIP试用) 对冲可降低系统性风险，通过做空股指期货对冲组合多头敞口

对冲基准: | 对冲比例: % | 对冲比例标准周期: 日 | 保证金比例: % | 月贴水率: % 了解详情

关于股指对冲

• 通过做空股指期货(IF/IC/IM)来对冲多头组合的系统性风险 (Beta)，保留 Alpha 收益。

• 适合追求绝对收益、希望降低回撤的策略。

• 典型组合: 100% 多头股票 + 65% 空头股指期货 = 留下 35% 净多头 + 纯 Alpha。

v2 规划: 集成 IF/IC/IM 三品种期货保证金模拟、贴水率建模、月度换仓。当前可通过"择时研究 → 指数相对强弱对冲"单独分析。

三个维度独立开关，最终仓位 = 择时比例 × 波动率缩放 × 回撤乘数

择时共识多个择时方法投票 → n_bull/n_total 连续仓位比例

波动率目标实际波动率 > 目标时缩仓，< 目标时加仓

回撤熔断回撤 > 警戒线降仓，> 熔断线清仓，恢复后重新建仓

计算以上策略模型在历史上的收益。

回测时间: ~ | 收益基准: 交易成本(单边): | 排除时间段

📤 导出策略公式 📥 导出JSON 📥 导出CSV 📊 策略对比({{stgyHistory.length}})

策略	时间	累计收益	年化收益	夏普	最大回撤	波动率
{{h.label}}	{{h.time}}	{{h.metrics.total_return}}%	{{h.metrics.annual_return}}%	{{h.metrics.sharpe}}	{{h.metrics.max_drawdown}}%	{{h.metrics.volatility}}%

	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	{{stgyResult.metrics.total_return}}%	{{stgyResult.metrics.annual_return}}%	{{stgyResult.metrics.sharpe}}	{{stgyResult.metrics.max_drawdown}}%	{{stgyResult.metrics.volatility}}%	{{stgyResult.metrics.info_ratio\|\|'-'}}	{{stgyResult.metrics.beta\|\|'-'}}	{{stgyResult.metrics.alpha?stgyResult.metrics.alpha+'%':'-'}}
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相对收益	{{stgyResult.relative_metrics.total_return}}%	{{stgyResult.relative_metrics.annual_return}}%	-	{{stgyResult.relative_metrics.max_drawdown}}%	-	{{stgyResult.relative_metrics.info_ratio}}	{{stgyResult.relative_metrics.beta}}	{{stgyResult.relative_metrics.alpha}}%

年份	策略收益{{tbArrow('yrst','strategy_return')}}	基准收益	策略最大回撤{{tbArrow('yrst','strategy_dd')}}	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率{{tbArrow('yrst','sharpe')}}
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月份	策略收益{{tbArrow('mnst','strategy_return')}}	基准收益	策略最大回撤{{tbArrow('mnst','strategy_dd')}}	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率{{tbArrow('mnst','sharpe')}}
{{m.month}}	{{m.strategy_return}}%	{{m.benchmark_return!=null?m.benchmark_return+'%':'-'}}	{{m.strategy_dd}}%	{{m.benchmark_dd!=null?m.benchmark_dd+'%':'-'}}	{{m.tracking_error!=null?m.tracking_error+'%':'-'}}	{{m.info_ratio!=null?m.info_ratio:'-'}}	{{m.volatility}}%	{{m.sharpe}}

起始	谷底	结束	深度
{{p.start}}	{{p.trough}}	{{p.end}}	{{p.depth}}%

序号	开始日期	结束日期	仓位	股数	买入	卖出	换手率{{tbArrow('hold','turnover')}}	本期收益{{tbArrow('hold','period_return')}}	基准收益{{tbArrow('hold','benchmark_return')}}	超额收益{{tbArrow('hold','excess_return')}}	资产总量{{tbArrow('hold','total_value')}}
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序号{{tbArrow('sig','rank')}}	股票	行业分类	排名分{{tbArrow('sig','score')}}	收盘价{{tbArrow('sig','close')}}	信号
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序号	股票	行业分类	买入日期	卖出日期	买入价(前复权){{tbArrow('sells','buy_price')}}	卖出价(前复权){{tbArrow('sells','sell_price')}}	涨幅{{tbArrow('sells','return_pct')}}
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序号	股票	行业分类	收盘价{{tbArrow('ds','close')}}	成交量(万){{tbArrow('ds','volume_wan')}}	1日涨幅{{tbArrow('ds','pct_chg')}}	{{gn(fc)}}{{tbArrow('ds','_fv_'+fc)}}	{{gn(rf.name)}}{{tbArrow('ds','_fv_'+rf.name)}}	{{gn(rf.name)}}_排名分{{tbArrow('ds','_rs_'+rf.name)}}	总排名分{{tbArrow('ds','total_score')}}
{{s.rank}}	{{s.name}}({{s.code.replace(/\.\w+$/,'')}})	{{s.industry}}	{{s.close}}	{{s.volume_wan\|\|'-'}}	{{s.pct_chg!=null?(s.pct_chg+'%'):'-'}}	{{fmtFv(s['_fv_'+fc])}}	{{fmtFv(s['_fv_'+rf.name])}}	{{s['_rs_'+rf.name]!=null?s['_rs_'+rf.name]:'-'}}	{{s.total_score}}

分组	平均收益	累计收益	胜率	平均股票数
第{{g.group}}组	{{g.avg_return}}%	{{g.cumulative}}%	{{g.win_rate}}%	{{g.avg_count}}

分组	总收益	年化收益	夏普
第{{g.group}}组	{{g.total_return}}%	{{g.annual_return}}%	{{g.sharpe}}

指标	基准	本地	偏差
总收益	{{(alignResult.guoren.total_return*100).toFixed(1)}}%	{{(alignResult.local.total_return*100).toFixed(1)}}%	{{((alignResult.local.total_return-alignResult.guoren.total_return)*100).toFixed(1)}}%
年化收益	{{(alignResult.guoren.annual_return*100).toFixed(1)}}%	{{(alignResult.local.annual_return*100).toFixed(1)}}%	{{((alignResult.local.annual_return-alignResult.guoren.annual_return)*100).toFixed(1)}}%
夏普比率	{{alignResult.guoren.sharpe}}	{{alignResult.local.sharpe}}	{{(alignResult.local.sharpe-alignResult.guoren.sharpe).toFixed(2)}}
最大回撤	{{(alignResult.guoren.max_drawdown*100).toFixed(1)}}%	{{(alignResult.local.max_drawdown*100).toFixed(1)}}%	{{((alignResult.local.max_drawdown-alignResult.guoren.max_drawdown)*100).toFixed(1)}}%

年份	基准	本地	偏差
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买入

卖出

持有

买入

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卖出

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持有

排名	股票
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暂无信号历史记录

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市场概况

上涨

下跌

涨停

跌停

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微盘操作建议

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择时信号

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策略预警

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...及其他{{s.holds.length-10}}只

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起始日期

结束日期

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年份	名称	累计收益{{tmSortArrow('yr','cum')}}	年化收益{{tmSortArrow('yr','ann')}}	夏普比率{{tmSortArrow('yr','sharpe')}}	最大回撤{{tmSortArrow('yr','dd')}}	择时胜率{{tmSortArrow('yr','wr')}}
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微盘 vs 中证2000 · 20日滚动超额收益

历史均值回归参考

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后续窗口	微盘跑赢概率	平均超额	中位数超额
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📊

微盘股指数月度绝对收益

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📅

微盘股星期几效应 — 平均日收益(%)

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微盘股星期几效应 — 胜率(%)

区间	{{wd}}
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⏳

星期几效应加载中...

微盘股指数历年走势 (年初归一化=1)

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📈

扩散指数走势 ({{diData.chart.length}}点 · 当前值 {{diData.current.diffusion}})

扩散指数透视表 (T=回溯天数)

T \ 涨幅比	{{th}}
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📈

市值中位数

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PB中位数

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HS300PB / 微盘PB

历史分位 {{riskIndData.current.pb_ratio_percentile}}%

微盘成交占比

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微盘风险指标走势

池内因子IC (最小{{poolIcData.pool_size}}只 · {{poolIcData.period}}日前瞻 · {{poolIcData.eval_dates}}日窗口)

因子	周IC {{poolIcSortBy==='ic_weekly'?'▼':''}}	均值IC {{poolIcSortBy==='ic_mean'?'▼':''}}	IC标准差 {{poolIcSortBy==='ic_std'?'▼':''}}	IR {{poolIcSortBy==='ir'?'▼':''}}
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📊

回看天数 {{regimeData.date_range||''}}

当前市场风格

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微盘超额 {{fmtPct(regimeData.micro_excess)}}

微盘 {{fmtPct(regimeData.micro_cum_ret)}} vs 沪深300 {{fmtPct(regimeData.hs300_cum_ret)}}

历史分位 {{m.pct}}%

行业涨跌排名 (近{{regimeDays}}天)

微盘月度超额收益

📊

中位数总市值

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平均总市值

中位数 20 日变化率

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微盘中位数 / 中证1000中位数

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微盘股平均总市值 (亿元)

中位数市值 20 日变化率 (%)

微盘/中盘市值比

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指标	当前值	P20机会	P50中位	P80风险	滚动分位 (近{{vr.lookback_years\|\|5}}年)	状态
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📊

对比指数

最短持续天数

开始日期

结束日期

今年近1年近3年近5年全部

查询

⚠ 微盘股正在跑输 {{rsData.compare_label}} 已持续 {{rsData.current.event.days}} 天 | 始于 {{fmtDate(rsData.current.event.t_start)}} | 微盘: {{rsData.current.event.cum_micro>0?'+':''}}{{rsData.current.event.cum_micro}}% | {{rsData.compare_label}}: {{rsData.current.event.cum_cmp>0?'+':''}}{{rsData.current.event.cum_cmp}}% | 超额: {{(rsData.current.event.cum_micro-rsData.current.event.cum_cmp)>0?'+':''}}{{Math.round((rsData.current.event.cum_micro-rsData.current.event.cum_cmp)*100)/100}}%

✓ 微盘股当前未处于跑输区间

跑输事件数

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平均持续

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事件后20日超额胜率

累计收益对比

红色区域为微盘跑输区间，点击可聚焦。悬浮查看事件后超额

跑输结束后微盘超额收益统计 ({{rsData.summary.count}} 个事件)

历史跑输事件列表 ({{rsData.events.length}}个，按时间倒序)

#	开始	结束	天数	微盘股	{{rsData.compare_label}}	微盘超额	后5日超额	后10日	后20日	后30日
{{rsEventsReversed.length-i}}	{{fmtDate(ev.t_start)}}	{{fmtDate(ev.t_end)}}{{ev.ongoing?' ⏳':''}}	{{ev.duration}}	{{ev.cum_micro>0?'+':''}}{{ev.cum_micro}}%	{{ev.cum_cmp>0?'+':''}}{{ev.cum_cmp}}%	{{(ev.cum_micro-ev.cum_cmp)>0?'+':''}}{{Math.round((ev.cum_micro-ev.cum_cmp)*100)/100}}%	{{rsPerfFmt(ev.post_excess_5d)}}	{{rsPerfFmt(ev.post_excess_10d)}}	{{rsPerfFmt(ev.post_excess_20d)}}	{{rsPerfFmt(ev.post_excess_30d)}}
平均 ({{rsData.summary.count}}次)						{{(-rsData.summary.avg_excess)>0?'+':''}}{{Math.round(-rsData.summary.avg_excess*100)/100}}%	{{rsPerfFmt(rsData.summary.avg_excess_5d)}}	{{rsPerfFmt(rsData.summary.avg_excess_10d)}}	{{rsPerfFmt(rsData.summary.avg_excess_20d)}}	{{rsPerfFmt(rsData.summary.avg_excess_30d)}}
超额>0胜率							{{rsData.summary.win_rate_5d\|\|'-'}}%	{{rsData.summary.win_rate_10d\|\|'-'}}%	{{rsData.summary.win_rate_20d\|\|'-'}}%	{{rsData.summary.win_rate_30d\|\|'-'}}%

说明: 事件定义 — 从T日起，T~T+k 的累计涨幅微盘股均低于{{rsData.compare_label}}（最短{{rsMinDays}}天启动）。当首次出现微盘累计涨幅≥对比指数时事件结束。「后N日超额」= 事件结束后微盘股相对{{rsData.compare_label}}的超额收益。图表红色区域为跑输区间，悬浮任意跑输日可查看该区间结束后的5/10/20/30日超额收益。

对冲回测

跑输事件结束后，做多微盘+做空{{(rsHedgeData&&rsHedgeData.compare_label)||rsData&&rsData.compare_label||'对比指数'}}，对比纯多/买入持有

退出方式

对冲比例

{{rsHedgeData.signal.status==='in_position'?'持仓中':rsHedgeData.signal.status==='waiting'?'等待入场':'空仓等待'}} {{rsHedgeData.signal.desc}}

IM期货建议: 持有1手IM空单 + 多头微盘股组合{{rsHedgeData.signal.days_left?'，剩余'+rsHedgeData.signal.days_left+'天后平仓':'，连续跑输时退出'}}

等待微盘累计涨幅重新超过{{rsHedgeData.compare_label||'对比指数'}}后触发入场信号（做多微盘 + 做空1手IM）

不同退出方式对比（{{rsHedgeData.years}}年）

退出方式	交易次数	对冲策略（多微盘+空基准）				纯多策略（仅多微盘）
退出方式	交易次数	年化	夏普	回撤	胜率	年化	夏普	回撤	胜率
{{c.label}}	{{c.trades}}	{{c.hedge_ar>0?'+':''}}{{c.hedge_ar}}%	{{c.hedge_sharpe}}	{{c.hedge_mdd}}%	{{c.hedge_wr}}%	{{c.long_ar>0?'+':''}}{{c.long_ar}}%	{{c.long_sharpe}}	{{c.long_mdd}}%	{{c.long_wr}}%
买入持有		{{rsHedgeData.bh.ar>0?'+':''}}{{rsHedgeData.bh.ar}}%	{{rsHedgeData.bh.sharpe}}	{{rsHedgeData.bh.mdd}}%

净值曲线（{{rsHedgeData.exit_mode==='trail'?'Trail K='+rsHedgeData.trail_k:'固定'+rsHedgeData.hold_days+'天'}}，对冲{{Math.round((rsHedgeData.hedge_ratio||0.65)*100)}}%）点击红色区域聚焦 | 拖动滚轮缩放自动 rebase

年度统计

年份	收益	回撤	夏普	笔数	胜率
{{y.year}}	{{y[skey.k].ret>0?'+':''}}{{y[skey.k].ret}}%	{{y[skey.k].mdd}}%	{{y[skey.k].sharpe}}	{{y.trades}}	{{y.hedge_wr}}%

逐笔交易（共{{rsHedgeData.trades.length}}笔）[导出Excel]

#	入场	离场	天数	微盘涨幅	中证1000	对冲收益
{{i+1}}	{{t.entry}}	{{t.exit}}	{{t.days}}	{{t.micro_ret>0?'+':''}}{{t.micro_ret}}%	{{t.cmp_ret>0?'+':''}}{{t.cmp_ret}}%	{{t.hedge_ret>0?'+':''}}{{t.hedge_ret}}%

IM期货对冲操作指南（250万资金）
• 合约: IM中证1000股指期货，合约乘数200元/点，1手 ≈ 150万元（按7500点计）
• 保证金: 交易所标准12%（约18万/手），券商实收15~20%（约25万/手），期货账户入金40~50万
• 开仓: 14:50计算信号，14:55下单 — 微盘跑输≥{{rsMinDays}}天后当日追上即入场
• 平仓: {{rsHedgeData.exit_mode==='trail'?'连续'+rsHedgeData.trail_k+'天微盘日收益不如中证1000即退出':'固定持仓'+rsHedgeData.hold_days+'天后退出'}}（平昨仓，非平今）
• 成本: IM年化贴水约11%（持仓期间每日扣减）+ 开平仓手续费约700元/手
• 注意: 避免日内平仓（手续费10倍），开户需50万+期货考试80分

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板块: 主板创业板科创板北交所

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股票	涨跌
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日期	持仓	买入	卖出	买入标的
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日期	代码	名称	操作	价格	数量
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胜率: {{tradePerf?.summary?.win_rate?.toFixed(1)}}% | 平均收益: {{tradePerf?.summary?.avg_return_pct?.toFixed(2)}}% | 已实现盈亏: {{tradePerf?.summary?.total_realized_pnl?.toFixed(0)}}元

多策略组合

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至少需要2个策略

策略	年化	回撤	夏普
{{s.name}}	{{s.stats.annual_return}}%	{{s.stats.max_drawdown}}%	{{s.stats.sharpe}}

第 {{holdingModal.seq}} 期持仓详情 {{holdingModal.start_date}} ~ {{holdingModal.end_date}} 本期收益: {{holdingModal.period_return}}%

序号	股票	行业分类	开始价格(前复权)	结束价格(前复权)	涨幅{{tbArrow('holdm','return_pct')}}	起始仓位{{tbArrow('holdm','position_pct')}}
{{d.rank}}	{{d.name}}({{(d.code\|\|'').replace(/\.\w+$/,'')}})	{{d.industry}}	{{d.start_price}}	{{d.end_price}}	{{d.return_pct}}%	{{d.position_pct}}%

策略定义公式果仁网策略定义文本，可直接复制到果仁网创建策略

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分析日期 📷 历史快照共 {{blResult.total}} 只风险股票对比: {{blResult.prev_date}}

📷 上传图片 {{blOcrStatus}} 已解析 {{blBatchResult.total}} 只，{{blBatchResult.risk_count}} 只有风险

{{img.codes.length}}个代码

安全

{{lv}}风险

风险股票

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安全股票 ({{blBatchResult.safe_items.length}}只)

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未找到: {{blBatchResult.not_found.join(', ')}}

历史快照: 共 {{blSnapDates.length}} 个快照

{{lv}}风险

快照 vs 实时扫描差异 ({{blVerifyDiffs.length}}处)

代码	名称	变化类型	快照评分	实时评分	差值
{{d.code}}	{{d.name}}	{{d.type==='new_in_live'?'实时新增':d.type==='removed_in_live'?'实时移除':'评分变化'}}	{{d.snap_score}}	{{d.live_score}}	{{d.live_score-d.snap_score>0?'+':''}}{{d.live_score-d.snap_score}}

股票池: | 上市板块: 主板创业板科创板北交所 | 排除ST: | 风险等级: | | 变化: | 显示 {{blFiltered.length}} / {{blResult.items.length}}

#	变化	代码 {{blSortArrow('ts_code')}}	名称	板块	行业	市值(亿) {{blSortArrow('total_mv')}}	风险评分 {{blSortArrow('risk_score')}}	风险等级	风险原因
{{idx+1}}	新增 ↑升级 ↓降级 {{it.first_seen_date.substring(4,6)+'/'+it.first_seen_date.substring(6)}}起	{{it.ts_code}}	{{it.name}}	{{it.board==='main'?'主板':it.board==='cyb'?'创业板':'科创板'}}	{{it.industry}}	{{(it.total_mv/10000).toFixed(2)}}	{{it.risk_score}}	{{it.risk_level}}	{{r.detail}}

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{{wdEffective}}/{{wdFiltered.length}}

平均|IC| (20日)

最强因子

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IC中位数 (20日)

IC动量↑ 因子数

#	因子	分组	{{p}}日IC {{wdSortArrow('ic_'+p+'d')}}	月IR {{wdSortArrow('ir_month')}}	年IR {{wdSortArrow('ir_year')}}	IC动量 {{wdSortArrow('trend')}}
{{i+1}}	{{f.display}}	{{wdGroupLabel(f.group)}}	{{wdFmtIC(f['ic_'+p+'d'])}}	{{f.ir_month!=null?f.ir_month.toFixed(2):'-'}}	{{f.ir_year!=null?f.ir_year.toFixed(2):'-'}}	{{f.trend!=null?((f.trend>0?'+':'')+f.trend.toFixed(4)):'-'}}

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排名	代码	名称
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昨排名	代码	名称
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持有

#{{h.rank}} {{h.name||h.code}}({{(h.code||'').replace(/\.\w+$/,'')}})

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因子	1日IC{{tbArrow('icm','ics.1')}}	5日IC{{tbArrow('icm','ics.5')}}	10日IC{{tbArrow('icm','ics.10')}}	20日IC{{tbArrow('icm','ics.20')}}	30日IC{{tbArrow('icm','ics.30')}}	60日IC{{tbArrow('icm','ics.60')}}	120日IC{{tbArrow('icm','ics.120')}}
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仓内同行业股票数	小于等于
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选股日停牌
自定义	✕

类别	指标	窗口{{tbArrow('ss','window')}}	\|IC\|{{tbArrow('ss','ic_abs')}}	Spearman IC{{tbArrow('ss','ic')}}	多空差 (Top-Bottom){{tbArrow('ss','spread')}}	Top 组{{tbArrow('ss','top_return')}}	Bottom 组{{tbArrow('ss','bottom_return')}}	单调性{{tbArrow('ss','monotonicity')}}	方向	样本
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